Кэрри трейд Carry trade обзор стратегии

Торговля через валютную корзину должна быть динамичной, постоянно учитывать все фундаментальные факторы, влияющие на рынки. В основе изменений состава портфеля лежит валютная политика ЦБ и стратегия Кэрри трейд уровень ключевых ставок валют. При необходимости убыточные позиции закрываются и заменяются новыми, более перспективными. Гособлигации – это ценные бумаги, распространяемые уполномоченными на это правительством финансовыми организациями. Назначение бондов – привлечение в бюджет страны дополнительных денег от инвесторов, их приобретающих.

Советы и нюансы заработка на кэрри трейде

По данным Банка международных расчетов, в настоящее время эта стратегия является территорией инвесторов в облигации и другие активы с фиксированным доходом, а сделки, как правило, носят краткосрочный характер. Прибыль на валютном рынке Форекс можно извлечь благодаря так называемому переносу котировок с одного дня на следующий торговый день. Отсюда кстати и название «carry», которое с английского можно перевести как «перенос».

• Поскольку центральные банки, стоящие за основными валютами на рынке Форекс, снизили процентные ставки по свопам почти до нуля, рассматривать их в качестве валют для кэрри трейд не имеет смысла.
• Из-за этого многие трейдеры путают своповую торговлю с корреляционной, в которой используется пары с прямой и обратной котировками, идущие в одну или противоположную сторону.
• Более того, carry trades часто зависят от рыночного настроения и аппетита к риску.
• В отличие от традиционных финансовых рынков, где процентные ставки более предсказуемы, криптовалюты могут резко изменяться в цене за короткий период.
• Сравниваем учетные ставки Центробанков, смотрим спецификацию и ищем положительный своп.
• Также можно посмотреть на пример Турции, поднявшей ставку до больших значений в попытках остановить пике своей валюты – лиры.

Откройте для себя потенциал крипто бэктестинга: станьте экспертом по торговым стратегиям

Это стало возможным благодаря стремлению трейдеров улучшить свою доходность даже в условиях нестабильных рынков. Поскольку стратегия керри-трейд зависит от разницы в процентных ставках, важно контролировать процентные ставки как в валюте с низкой процентной ставкой, так и в валюте с высокой процентной ставкой. Изменения в процентных ставках могут значительно повлиять на прибыльность керри-трейда. Трейдеры часто используют экономические показатели, объявления центральных банков и анализ рынка, чтобы быть в курсе потенциальных изменений в процентных ставках. Прежде чем мы углубимся в тонкости carry trade стратегии, давайте сначала определим её и исследуем ключевые концепции. Carry trade стратегия включает в себя заем денег в валюте с низкой процентной ставкой и инвестирование их в валюту с высокой процентной ставкой.

Как демо счет обманывает трейдера

С другой стороны, доходность у керри-трейдинга редко превышает нескольких процентов в год, а риски получения убытка все равно сохраняются. Помимо того, что этот консервативный вид трейдинга сулит прибыль, он также может и разорить при неправильном подходе к делу. На первый взгляд всё кажется очень простым, но в действительности, если бы ничего не надо было делать, а только открывать ордера раз в пол года, то все уже были бы богаты. На практике всё иначе, и далеко не один депозит был потерян в попытках хорошо заработать на carry trade. Рассмотрим самые проблемные моменты и возможности снижения риска. Уровень кредитных ставок — чем ниже стоимость займа, тем выше может быть потенциальная доходность сделки.

Как использовать кэрри-трейд в криптотрейдинге

Тем не менее, раньше даже считалось достижением и очень хорошей чертой наличие у компании положительных свопов, хотя, как мы понимаем, это вполне нормальное, обыденнее и закономерное явление. Один из самых ярких примеров удобного carry trade за последние годы – цикл повышения ставки американской Федеральной Резервной Системой. Она плавно с шагом в 0,25% поднялась с нулевого значения до отметки в 2 и более процента.

На рынке Форекса чаще всего для заработка на кэрри трейде используют японскую Йену (JPY). Дело в том, что в Японии действуют отрицательные процентные ставки, поэтому почти с любой парой можно будет найти отрицательное значение свопа. Я живо помню момент, когда я внимательно отслеживал разницу процентных ставок между двумя валютными парами.

Эта волатильность может повлиять на прибыльность керри-трейда и внести дополнительные риски. В 2024 году, когда Банк Японии неожиданно повысил процентные ставки, йена подскочила в цене, в результате чего инвесторы быстро прекратили сделки с ней. Трейдеры начали активно продавать рискованные активы для погашения займов в йенах, что не только потрясло валютные рынки, но и вызвало глобальную распродажу более рискованных инвестиций.

Это может забрать всю потенциальную прибыль от положительного свопа. Видим четкую обратную корреляцию, позволяющую одновременно держать открытыми покупку по Евро и продажу по Австралийцу. В тоже время соответствующие свопы отрицательны, поэтому керри трейд будет убыточным.

Давайте посмотрим на недельный график Евро и Австралийского доллара. Новичкам может показаться, что 1,25% – это не деньги на которые следует обращать внимание, но если все идет хорошо керри трейд дает 12-15% прибыли ежемесячно, что не всегда бывает даже при стратегии скальпинга. Тем более это стабильный доход в такие сложные периоды как низкая волатильность или боковое движение (флэт), где даже профессионалам сложно заработать. Желающие досконально познать теорию могут легко сделать это через Интернет, а в реальности все гораздо проще и базируется на одном базовом элементе – валютном свопе. Наверное, каждый трейдер хоть раз в жизни мечтал о стратегии, которая позволила бы получать прибыль при любом движении цены, достаточно лишь открыть 1 сделку и потом просто получать денежки. Такой вариант кажется сказкой, но это ошибочное мнение, конечно, есть масса оговорок, но такой вариант все же возможен.

Многие DeFi платформы позволяют трейдерам увеличивать позиции за счёт заемных средств, что может привести к более высокой доходности в случае успешной торговли. Внезапные падения на рынке могут привести к быстрой ликвидации позиций с кредитным плечом, что может привести к потерям, превышающим начальные инвестиции. Поэтому управление рисками и понимание рыночной динамики крайне важны для трейдеров, использующих кэрри-трейд в криптовалютной торговле. Начинающим трейдерам стоит подходить к этой стратегии с особой осторожностью. Еще одним ключевым фактором, влияющим на успех кэрри-трейда, является политика центральных банков.

Поиск валютных пар с положительным свопом станет вашим самым большим препятствием, хотя это и будет варьироваться от брокера к брокеру. Эти валюты характеризуются одной из самых высоких процентных ставок среди развивающихся стран, и именно на них стоит обратить внимание. С другой стороны, это открыло возможности для некоторых экзотических валютных пар, центральные банки которых не проявляли столь агрессивно-“голубиный” подход.

Различные методы хеджирования, такие как форвардные контракты или опционы, могут использоваться для защиты от неблагоприятных валютных движений. Кроме того, колебания курсов валют также могут повлиять на прибыльность керри-трейда. Валюты постоянно колеблются в цене относительно друг друга, и эти колебания могут быть как в пользу, так и против керри-трейда.

Swap — это плата за перенос открытой позиции на следующий торговый день. Своп может иметь, как положительное, так и отрицательное значение. Как видим, стратегия Carry Trade принесет реальный доход исключительно в долгосрочной перспективе. Чем дольше держится сделка открытой, тем больше прибыль, поэтому нет смысла экспериментировать с внутридневными позициями.

Если дольше, то при неблагоприятной ситуации они могут забрать значительную часть прибыли. Об этом стоит помнить и трейдерам практикующим локирование позиций или использующим «сеточные» торговые стратегии. Давайте рассмотрим простой пример того, как можно осуществлять carry trade на криптовалютном рынке, используя стейблкоины и платформы DeFi.

Хотя она может предложить потенциально высокие доходы, она не без рисков. Колебания курсов валют, сужение разницы в процентных ставках и рыночное настроение могут повлиять на прибыльность carry trades. Инвесторам следует тщательно оценить эти риски и применить соответствующие меры управления рисками. Кэрри-трейд представляет собой популярную стратегию, активно применяемую на традиционных финансовых рынках, особенно на Форекс. Она основывается на получении прибыли за счет разницы процентных ставок между различными валютами. Суть этой стратегии заключается в том, что трейдер берет кредит в валюте с низкой процентной ставкой и инвестирует эти средства в валюту, предлагающую более высокую доходность.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.